Marco Vironda Gambin

marco-vironda-gambin

Marco Vironda Gambin

Classe 1981, si avvicina al mondo del trading dal 2000, durante il periodo universitario, affiancando il nonno nella gestione dei risparmi di famiglia, attraverso software proprietari creati per lo screening di titoli obbligazionari ed azionari. La gestione del capitale di famiglia, a scopo meramente conservativo, è tutt’ora una delle sue attività.
Dal 2005 al 2009 fa del trading intraday, su azioni italiane e future europei, il suo core business.
Nel 2010 inizia a collaborare con BorsaProf.it del professor Pier Luigi Gerbino, realizzando la versione video dei corsi formativi proposti dallo stesso. La collaborazione è tutt’ora in corso.
Sempre alla ricerca di nuovi ed affidabili approcci al trading, dal 2010, fa dell’analisi matematico-statistica il fulcro del proprio lavoro, iniziando a creare trading system automatici intraday sui principali future azionari e valutari (mercati IDEM, EUREX, CME).
Dal 2011 la sua attività di trader privato si basa esclusivamente su strategie automatizzate, utilizzando sia software di settore quali MultiCharts e TradeStation che software proprietari creati ad hoc.
Dal 2013 è relatore abituale all’Investment and Trading Forum (ITForum), al TOL Expo di Borsa Italiana e al Trader’s Tour, tenendo seminari per privati ed istituzionali (Banca Sella) sul trading meccanico.
Scrive periodicamente articoli per la rivista Traders’ Magazine Italia e sul sito http://algotradingresearch.com/ .
Su Youtube è possibile visionare le registrazioni dei suoi seminari e dei webinar formativi tenuti in collaborazione con Traderlink e Traders’ Magazine Italia.
Nel 2015 partecipa all’ Investment & Trading Cup (ITCup), sezione Trading System: i suoi sistemi conquistano il 1°,2° e 3° posto, realizzando, in tre mesi, performance superiori al 30,00% sul capitale investito.
Nel 2015 viene inoltre pubblicato il suo primo libro, “Uomini di Trading – Storie di Vita e di Borsa di Due Trader Professionisti” (Edoardo Varini Publishing, 2015), scritto a quattro mani con Fabrizio Bocca.
Nel 2017, progetta ed esegue un corso di formazione entry level per coloro che intendono avvicinarci al trading meccanico: “Primi Passi nel Trading Automatico”. Il corso viene inserito nel catalogo formativo di BorsaProf.it. Visto il successo ottenuto a Torino, viene replicato anche a Milano.
Sempre nel 2017, insieme a Giovanni Trombetta, realizza un format educational orientato a clientela retail e istitutional, “Trading Automatico come Business” per l’avviamento di professionisti che intendono realizzare una vera e propria attività imprenditoriale basata sul trading meccanico.
Dal 2017 è Socio Ordinario Professional SIAT (Associazione Italiana Analisi Tecnica).

PRECOG: alla Ricerca del Nucleo Base di un Trading System

Un grosso scoglio che prima o poi ogni trader sistematico deve affrontare è rappresentato dal dove reperire sempre nuove idee per la creazione di sistemi, come scremare quelle costruttive da quelle perdenti, come individuare i mercati su cui concentrare la propria attenzione al fine di gestire al meglio il tempo di lavoro.
Da queste esigenze nasce PRECOG: si tratta di un codice EasyLanguage/PowerLanguage che permette di sondare le principali tecniche di trading su un qualunque time frame di un qualsiasi strumento finanziario.
In altre parole nel PRECOG sono codificati una serie di pattern che in base all’ esperienza risultano essere maggiormente affidabili. A questi sono abbinati una serie di tecniche di apertura della posizione, raggruppate in base al tipo di ordine (market, limit e stop).
Caricando il PRECOG sul grafico storico di un qualunque strumento finanziario, sarà possibile lanciare un’ottimizzazione (tramite le piattaforme MultiCharts o TradeStation) che combini ogni pattern con ciascuna tecnica di entrata ed avere così l’elenco completo dei risultati che ciascun abbinamento consente di ricavare nel periodo di test.
Lo scopo del PRECOG non è quello di sfornare un trading system completo, sia chiaro. Il PRECOG è in grado di mostrare in un tempo ragionevolmente limitato (il tempo materiale che il pc impiega ad eseguire l’ottimizzazione) la rispondenza che ogni pattern, con una specifica tecnica di entrata, presenta sul mercato specifico. Analizzando i risultati sarà possibile selezionare alcune combinazioni efficienti che costituiranno il nucleo base su cui poi lavorare e costruire il trading system (andando magari ad affinare l’ingresso con dei filtri opportuni o migliorando la gestione della posizione con tecniche di money management).
Un bell’aiuto quindi per il lavoro quotidiano del trader sistematico.